根据申请书的年度研究计划，本年度的主要任务包括两项：第一，在国内金融机构财务数据库的基础上，进一步扩大该数据库的时间跨度和涵盖面，并将金融机构操作风险损失数据和财务与内控因子数据有机地结合起来；第二，在数据完备的基础上，针对一家金融机构，验证所有微观操作风险静态量化方法，观察不同方法下经济资本数值的变化；针对一种量化方法，验证不同金融机构的数据，比较不同方法下跨机构经济资本数值的合理性和一致性。 针对任务一，具体的研究进展如下： （1）本项目小组已经根据Bankscope的原始数据构建出了国内金融机构的财务数据库，该财物数据库包括2002年到2011年间209家金融机构（绝大部分为商业银行）资产负债表和收益表中的全部财务业绩数据。我们根据这些财务数据计算出了各种财务比率和内控因子，这些变量会与操作风险的产生、传导与爆发息息相关。 （2）已将上一年完成的中国金融机构操作风险数据库与该财务数据库进行了融合。 （3）有关由媒体披露的外部数据：除了收集国内数据外，还进一步获取了美国IBM公司旗下的Algo FIRST数据库，此数据库包含从1988年到2007年的3198条操作风险事件数据；有关金融机构自我整理的内部数据，本年度已经获取到了国内某商业银行从1988年到2005年的7360条操作风险事件，也获取到了意大利某银行从2004年到2011年的1856条操作风险事件数据，这使得原数据库在时间上、国别上和类型上都得到了极大的丰富。 针对任务二，具体的研究进展如下： （1）利用上述内外部数据，我们与上海坚底股权投资有限公司合作，针对该机构的风险管理框架和实际经营情况验证了学术界目前常用的操作风险度量方法。我们发现不同度量方法所计算出来的经济资本的数值波动较大，这进一步验证了本项目申请书中对目前现存方法度量精度较低与误差较大的质疑。双方也签署了利用和推广本项目所开发的动态操作风险度量方法的初步意向书。 （2）针对每一种度量方法，本项目科研小组对每种数据都进行了验证，其中利用参数混合度量方法的成果和纯Pareto分布参数度量方法的成果均发表在《中国管理科学》这一期刊上。